Sacombank cận kề Basel II với dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng

Ngày 31/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Credit Risk Model - CM) với sự hợp tác tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam và triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn (CMC SISG) thực hiện.

Thông qua việc triển khai dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” đã được khởi động vào ngày 25/7 vừa qua, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II (Internal Rating Based Approach - IRB).

Dự án sẽ giúp Sacombank đánh giá mức rủi ro các danh mục kinh doanh từ đó hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với khẩu vị rủi ro nhằm cân bằng giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận mong muốn; định giá cho vay dựa trên cơ sở rủi ro theo phân khúc khách hàng và danh mục sản phẩm, đồng thời giúp Ngân hàng định hướng phát triển sản phẩm mới...

Theo ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank, thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước giao phó mà quan trọng hơn hết là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính Sacombank, nên Sacombank sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên.

Ông Grant Dennis - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam cho biết: “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng là xu hướng chính hiện nay trên thế giới. Với Sacombank, mô hình này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro mà còn tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng. PwC cam kết sẽ đem đến những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong khu vực để phối hợp cùng Sacombank đem đến sự thành công cho dự án”.

Mặc dù cơ cấu danh mục của các ngân hàng tại Việt Nam nói chung và Sacombank nói riêng đang từng bước dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng các hoạt động dịch vụ như thanh toán quốc  tế, ngân hàng điện tử, thẻ… đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tín dụng.

Tính đến hiện tại và trong tương lai gần thì tín dụng vẫn là nguồn thu chính. Điều đó có nghĩa khi hoạt động tín dụng được vận hành tốt sẽ đóng góp phần lớn vào sự bền vững và hiệu quả của ngân hàng.

Sacombank với chiến lược phát triển dài hạn đã tiến những bước tiến vững chắc trong việc xây dựng khung quản trị hoạt động tín dụng theo chuẩn mực của Basel II và các thông lệ tốt khác trên thị trường.

Với dự án Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng này, Sacombank đã có thêm bước tiến dài hướng đến hoàn thành Basel II.

>> Sacombank khởi động dự án hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro