Vietcombank hoàn thành hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng đáp ứng chuẩn Basel II

Hệ thống cảnh báo sớm (Early warning system - EWS) có mục đích tự động rà soát toàn bộ các khoản nợ và phát hiện các trường hợp có thể suy giảm chất lượng trong vòng 6 tháng tới, từ đó giúp Vietcombank có những biện pháp hiệu quả quản lý chất lượng danh mục tín dụng.

EWS là một hệ thống dựa trên các dấu hiệu rủi ro của khách hàng, khoản vay của khách hàng (suy giảm tình hình kinh doanh, chỉ số tài chính, dòng tiền trả nợ của khách hàng có dấu hiệu bất thường, biến động bất lợi của thị trường…) và thông qua các kỹ thuật tính toán hiện đại, mô hình thống kê từ dữ liệu lịch sử để đưa ra danh sách khách hàng có khả năng gặp khó khăn trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Danh sách khách hàng này sau đó sẽ được các đơn vị kinh doanh phân tích và được chuyên gia của các bộ phận chuyên môn tại Trụ sở chính rà soát.

Hệ thống được phát triển bởi chính các cán bộ của Vietcombank, trên cơ sở chuyển giao kiến thức của tư vấn quốc tế. Do đó, Vietcombank tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí và quan trọng nhất là làm chủ được hệ thống, công nghệ.

Để tối đa hóa hiệu quả hệ thống EWS, Vietcombank cũng đã ban hành khung chính sách về cảnh báo sớm trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, quy trình thực hiện và cơ chế vận hành, đảm bảo trao đổi, cập nhật thường xuyên giữa các bộ phận nghiệp vụ về dấu hiệu rủi ro, các thuật toán phù hợp với sự biến đổi liên tục và phức tạp từ thực tế.

Với việc triển khai hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, ứng dụng với các khoản nợ từ nhóm 1, Vietcombank sẽ tăng cường chủ động quản lý và kiểm soát toàn diện danh mục tín dụng, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Vietcombank, hiện thực hóa mục tiêu là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam.

Trước đó, Vietcombank cũng đã công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).

>>> Vietcombank nâng cao chất lượng quản lý rủi ro đáp ứng chuẩn Basel II