Các ngân hàng châu Âu đủ khả năng chống chịu với khủng hoảng kinh tế

Biểu tượng của ngân hàng Deutsche Bank. Ảnh: Reuters

Trong kịch bản xấu nhất, được mô tả là "rất nghiêm trọng" và kéo dài 3 năm, lĩnh vực ngân hàng châu Âu sẽ bị lỗ 265 tỷ euro (314 tỷ USD) vào năm 2023.

Mặc dù, mức sụt giảm vốn cấp 1 (hay còn gọi là vốn cốt lõi phục vụ hoạt động) vẫn nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được, cổ đông của các ngân hàng như PNB Paribas (Pháp) và Deutsche Bank (Đức) sẽ phải chịu thiệt hại lớn do các khoản nợ xấu.

Theo một giám đốc ngân hàng không cho biết danh tính, các giả định đặt ra trong bài sát hạch là vô cùng khắt khe.

Kịch bản tồi tệ nhất được đặt ra với bối cảnh tình hình kinh tế vốn đã suy yếu vào năm 2020 và đại dịch kéo dài, niềm tin giảm mạnh và môi trường lãi suất thấp kéo dài.

Khi đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm hơn 3% trong vòng ba năm, với nền kinh tế ở tất cả các quốc gia đều suy thoái.

Sau cú sốc đó, tỷ lệ vốn cấp 1 trung bình, một chỉ số quan trọng để đánh giá “sức khỏe” tài chính, sẽ giảm từ khoảng 15% xuống còn khoảng 10%.

Đây vẫn là mức mà các nhà quản lý đánh giá là có thể chấp nhận được sau ba năm kinh tế đi xuống.

EBA hợp tác với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức cuộc sát hạch này với sự tham gia của 50 ngân hàng hàng đầu - chiếm 70% tổng tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của khối này.

Kết quả khảo sát cho thấy, 20 trong số 50 ngân hàng sẽ có tỷ lệ vốn cấp 1 giảm xuống dưới 10% vào cuối năm thứ ba. Ngân hàng Monte dei Paschi di Siena (BMPS) của Italy, vốn gặp nhiều khó khăn trong một thời gian dài thậm chí sẽ phải đối mặt với tỷ lệ vốn cấp 1 là -0,10%.

Theo khảo sát, một số ngân hàng có thể sẽ bị lỗ rất nặng vào cuối năm 2021, như BNP Paribas là 11 tỷ euro, Deutsche Bank là hơn 10 tỷ euro và ngân hàng Santander (Tây Ban Nha) là hơn 5 tỷ euro.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch ECB Luis De Guindos nhận xét, nhìn chung các ngân hàng châu Âu thể hiện sự mạnh mẽ và đã vượt qua bài sát hạch tốt.

Về phía EBA, các nhà quản lý cho biết, cuộc sát hạch cho thấy tình trạng suy giảm nguồn vốn sẽ rõ nét hơn ở các ngân hàng không đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ở thị trường nước ngoài và doanh thu bị ảnh hưởng do lãi suất thấp hơn.

Cuộc sát hạch dự kiến được tổ chức vào năm 2020, song đã bị hoãn lại đến năm 2021 vì đại dịch toàn cầu./.