Ngân hàng đầu tiên hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II nâng cao

Qua đó, OCB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành tất cả các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Văn Hương, Phó Tổng Giám đốc OCB cho biết với sự tư vấn của đối tác Moody’s Analytic, Deloittle và Raffles Việt Nam, OCB là ngân hàng tiên phong triển khai và hoàn thành dự án quản lý vốn theo Basel II nâng cao cho cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB.

"Việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp OCB nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỉ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh. Đặc biệt, khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn của OCB trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hướng đến sự minh bạch, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường", ông Hương chia sẻ.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc OCB, ngân hàng hiện đang tập trung nguồn lực, mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro, thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đưa OCB trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tốt nhất Việt Nam.

Theo công bố, OCB đã hoàn thành xây dựng nền tảng toàn diện về quản lý vốn và tài sản có rủi ro theo Basel, gồm 4 yêu cầu chính: Các kho dữ liệu số (Data warehouse) tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế; Xây dựng và kiểm định đầy đủ các mô hình đo lường rủi ro tín dụng; Phương pháp luận tính toán tài sản có rủi ro cho rủi ro tín dụng và tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II nâng cao; và ứng dụng nền tảng số Moody's vào tính toán và quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II nâng cao.

Dự án đã giúp OCB hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu ngân hàng một cách toàn diện, áp dụng các mô hình dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có tính ứng dụng cao cho hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro. Theo đó, rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro của ngân hàng từ 3 tháng xuống còn chưa đầy 1 tháng.

Đồng thời, OCB đã xây dựng và kiểm nghiệm đầy đủ các mô hình cho phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp theo yêu cầu, bao gồm: đo lường khả năng khách hàng vỡ nợ (PD), đo lường tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) theo từng phân khúc, sản phẩm. Kết quả đánh giá cũng cho thấy các mô hình đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Basel cũng như thông lệ quốc tế.

Đặc biệt, dựa trên kết quả mô hình và được sự tham vấn của các đối tác về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, OCB đã hoàn thiện và áp dụng phương pháp quản lý vốn theo Basel II nâng cao.

So với phương pháp quản lý hệ số an toàn vốn Basel II tiêu chuẩn (SA) đang được áp dụng tại Việt Nam, ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp OCB nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỉ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh. Đặc biệt, khẳng định mạnh mẽ mục tiêu dài hạn của OCB trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, tăng cường sức mạnh và khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế vĩ mô có thể xảy ra.

Trước đó, OCB đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm về cải thiện khung quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong 3 ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trong năm 2022, OCB đã triển khai thành công chuẩn mực Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản và Basel II theo phương pháp mô hình nội bộ (IMA) cho quản lý rủi ro thị trường cùng với việc áp dụng chuẩn mực “Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ILAAP)”.

Tới đầu năm 2023, OCB kiện toàn quản lý rủi ro tín dụng và quản lý vốn theo Basel II nâng cao. Từ đây, khung quản lý rủi ro của OCB đã được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn tiên tiến nhất trên thế giới, tiệm cận với tiêu chuẩn áp dụng tại các nước có nền kinh tế phát triển./.