SHB hoàn tất 3 trụ cột Basel II trước thời hạn

Ngày 28/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố đã hoàn tất toàn bộ các hạng mục của ICAAP - Trụ cột 2 đánh giá nội bộ về mức đủ vốn trong Hiệp ước vốn Basel II (Phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) và đã báo cáo kết quả triển khai ICAAP lên Ngân hàng Nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc SHB đã đáp ứng tuân thủ sớm toàn bộ cả 3 trụ cột của Basel II so với quy định.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc SHB cho biết: "Ngay sau đây, SHB dự kiến sẽ đầu tư, phát triển Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới chuẩn mực Basel III. Đây là cơ sở để SHB tiếp tục phát triển chiến lược kinh doanh bền vững, toàn diện, là hành lang cho việc quản trị rủi ro và sử dụng vốn một cách hiệu quả, từ đó cung cấp các sản phẩm tài chính, phi tài chính an toàn, tin cậy và minh bạch dành cho khách hàng.".

Basel II là phiên bản thứ hai của hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Hiệp ước bao gồm 3 trụ cột chính: Trụ cột 1 quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Trụ cột 2 đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Trụ cột 3 về minh bạch và kỷ luật thị trường.

Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm khuôn khổ pháp lý để triển khai 3 trụ cột của Basel II.

Năm 2020, SHB triển khai các hạng mục của trụ cột 2 về quy trình đánh giá nội bộ mức đủ vốn (ICAAP). Quy trình ICAAP là sự đánh giá toàn diện về vốn, bao gồm sự giám sát của quản lý cấp cao đối với khẩu vị rủi ro, hồ sơ rủi ro, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn; và sự phối hợp của các đơn vị đối với kiểm tra sức chịu đựng về vốn, tính toán mức vốn yêu cầu cho các rủi ro trọng yếu trong điều kiện bình thường và điều kiện căng thẳng.

Trong quá trình triển khai ICAAP, ngoài việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, SHB đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức đủ vốn trong 3 năm tiếp theo trong cả điều kiện bình thường và điều kiện diễn biến bất lợi.

Các kịch bản stress test của SHB được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc về phân tích định lượng và tính thực tiễn khi áp dụng.

Trước đó, trong năm 2018, SHB đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống chính sách, quy trình, quy định nội bộ theo yêu cầu tại Thông tư 13, đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và hướng tới các chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Sang đến năm 2019, SHB xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA), triển khai tuân thủ Thông tư 41 theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước đề ra. Hiện tại, ngân hàng luôn đảm bảo duy trì mức an toàn vốn (CAR) trên 9%, cao hơn mức tối thiểu 8% so với quy định.

Basel II là một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng, tác động trực tiếp tới sức khỏe của các ngân hàng thương mại. Việc SHB hoàn thành cả ba trụ cột Basel II được các tổ chức quốc tế đánh giá rất tích cực./.