Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND đảo chiều rút ròng hơn 1.700 tỷ đồng

KBSV cho biết ETF DCVFMVN DIAMOND hiện đang chứng kiến dòng vốn rút ròng ra khỏi quỹ với giá trị hơn 1.700 tỷ đồng trong tháng 8 và tháng 9. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Trong khi đó, dòng vốn của quỹ ETF VN30 có sự đảo chiều, hút ròng hơn 326 triệu đồng trong 4 tháng trở lại đây.

ETF VanEck Vietnam và SSIAM VNFIN LEAD tiếp tục duy trì đà hút ròng. Tính đến hết 3 quý năm 2021, hiệu suất đầu tư của chứng chỉ quỹ ETF VNDiamond đang outperform so với VNIndex xấp xỉ 30%, tăng 51% từ đầu năm đến nay.

Theo KBSV, Trong kỳ cơ cấu danh mục tháng 10, LPB nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi danh mục chỉ số VNDiamond do thay đổi cách tính hệ số FOL(tỷ lệ sở hữu nước ngoài) theo quy tắc tính toán chỉ số mới.

Cụ thể, theo như quy định của công ty, tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài của LPB hiện tại là 5%. Quy định mới áp dụng tỷ lệ sàn ở mức 20% để tính toán FOL, dẫn đến việc không đáp ứng được tỷ lệ tối thiểu trên 80% đối với các cổ phiếu thuộc rổ kỳ trước.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng áp dụng giới hạn trọng số đối với các cổ phiếu có thanh khoản và FOL thấp như EIB, VIB, CTG, NLG, TCM và GMD trong phương pháp tính toán chỉ số giá. Danh mục mới dự kiến có hiệu lực từ thứ 2 ngày 01/11/2021.
VNDiamond sẽ công bố cơ cấu danh mục quý IV của chỉ số vào ngày 18/10/2021 và hoàn thành cơ cấu lại danh mục vào ngày 29/10/2021.

KBS ước tính dòng tiền tác động lên cổ phiếu dựa trên giá trị tài sản NAV (giá trị tài sản ròng) của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND với 535 triệu USD, mô phỏng theo VNDiamond Index./.